Kaplica została wzniesiona w 1603 r. w stylu manierystycznym. Znajduje się na szczycie Wzgórza św. Anny (inaczej Klasztornego). W przeszłości otoczona była umocnieniami oraz stanowiła część systemu fortyfikacyjnego pińczowskiego zamku. Przed kaplicą znajdują się XIX-wieczne figury św. Pawła, św. Tekli i Michała Archanioła. Roztacza się stąd ładny widok na okolicę.
